Econophysics

水野貴之ＨＰ　経済物理学からの報告

－経済現象をターゲットにした物理学－更新日：2008/07/30

－氏名＆所属－

　　水野貴之

　　（一橋大学経済研究所・講師）

－研究テーマ－

　・金融市場における価格の不安定さの研究

　・企業や産業の成長に関する研究

　・ID付きPOSデータを用いた消費者行動の研究

　・電化製品などの商品価格の変動に関する研究

　・2chなどの口コミデータを用いたブームに関する研究

　・電力市場の自由化に伴う金融リスクの解析

　・人間が関係する現象一般

　・経済物理学の実務への応用

－研究紹介－

経済現象に対して、これまでにアカデミックな目的の研究がなされたことがない膨大な高頻度＆大規模データを統計物理学の手法で解析し、精確な統計量に基づく社会システムの記述及び、そのシステムの制御方法の研究をおこなう。これまで、秒単位で記録された為替の全取引データ、数十万社に及ぶ企業の詳細な財務データを、コンピュータを用いて解析し、ミクロな経済活動（各為替トレーダーの行動や各企業の取引）から、マクロな経済現象で見られる普遍的な特徴（市場の暴落や企業のパレート則）が生まれるダイナミクスを明らかにしてきた。これにより、最近では暴落の前兆現象や企業成長の予測などが可能になってきている。最近では、研究対象を広げ、コンビニの膨大な購入履歴データを用いた消費者行動の解析や、価格.comにおける商品価格の変動の解析、また、ブログや2chの秒単位に記録された口コミデータから、ブームに関するダイナミクスの発見なども研究している。

－講義ノート－（ファイルはパスワードでロックされています）

＜経済データ分析入門＞　－　レポート課題（PDF）　－　←提出期限は８月４日

１．経済データ分析とは (PDF)

　1.1 データ分析の手順

　1.2 プログラム言語とプログラミングの手順

２．Ｃ言語の使い方　その１ (PDF)

　2.1 Ｃ言語の基本

　2.2 変数

　2.3 標準入出力

　2.4 基本的な演算子

３．Ｃ言語の使い方　その２ (PDF)

　3.1 場合に応じた処理

　3.2 何度も繰り返す処理

　3.3 配列

４．Ｃ言語の使い方　その３ (PDF)

　4.1 ポインタとファイルの入出力

　4.2 ポインタを用いた大規模な配列

　4.3 乱数アルゴリズムと関数の利用

５．相関関数 (PDF)

　5.1 相関関数の導出

　5.2 相関分析の例（金融市場）

　5.3 演習問題

６．演習 (PDF)

７．乱数と相関の統計検定 (PDF)

　7.1 正規乱数と指数乱数

　7.2 IIDノイズとホワイトノイズ

　7.3 相関係数の統計検定

　7.4 統計検定の例（人間乱数）

８．分布 (PDF) (PDF)

　8.1 中心極限定理とレヴィ分布

　8.2 累積確率密度関数とソート

　8.3 モーメントの計算

　8.4 累積確率密度関数の具体例

９．複雑な相関構造の分析 (PDF)

　9.1 パワースペクトル

　9.2 ウェーブレット変換の紹介

　9.3 条件付き確率を用いた相関分析

　9.4 ハースト指数

　9.5 その他の分析手法

１０．多変量解析 (PDF)

　10.1 相関距離

　10.2 MST（クラスター分析）

　10.3 主成分分析

　10.4 多次元尺度構成法

１１．ネットワーク

　参考文献

　　複雑ネットワークの科学,増田直紀/著,今野紀雄/著,産業図書.

　　ネットワーク科学の道具箱　つながりに隠された現象をひもとく,林幸雄／編著,大久保潤／著,藤原義久／著,上林憲行／著,小野直亮／著,湯田聴夫／著,相馬亘／著,佐藤一憲／著,近代科学社.

１２．時系列モデル

１３．確率モデル (PDF)

　13.1 社会のネットワーク構造と相互作用

　13.2 セル・オートマトン（決定論的モデル）

　13.3 確率モデル（確率論的モデル）

Appendix. 分析のC言語プログラム (PDF) (Appendix.c)

　A.1 確率密度関数

　A.2 累積確率密度関数

　A.3 条件付き確率を用いた相関分析

　A.4 ハースト指数

－業績－

＜学術論文（査読あり）＞

「金融市場」

1. Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, and Hideki Takayasu, The mechanism of double-exponential growth in hyper-inflation, Physica A 308, pp.411-419, 2002. [cond-mat/0112441]

　「要旨：ハイパーインフレーションにおける価格の上昇は２重指数関数に従う」

2. Takayuki mizuno, S. Kurihara, M. Takayasu, and H. Takayasu, Analysis of high-resolution foreign exchange data og USD-JPY for 13 years, Physica A 324, pp.296-302, 2003. [cond-mat/0211162]

　「要旨：為替のtickデータでは、レート差のFat-tail、Volatilityの長時間相関、レート差の多体の相関が観測される」

3. Takayuki Mizuno, Shoko Kurihara, Misako Takayasu and Hideki Takayasu, Time-scale dependence of correlations among foreign currencies, in The Application of Econophysics - Proceedings of the Second Nikkei Econophysics Symposium, (Springer Verlag, Tokyo, 2003) 24-29. [cond-mat/0303306]

　「要旨：異なる市場のレート変動の相互相関は時間スケールに依存する。市場間には数十秒の時差がある」

4. Shoko Kurihara, Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu and Misako Takayasu, First-Passage Process in Foreign Exchange Rate, in The Application of Econophysics - Proceedings of the Second Nikkei Econophysics Symposium, (Springer Verlag, Tokyo. 2003) 169-173.

　「要旨：為替レートが閾値を超えるまでにかかる時間は拡張指数関数に従う」

5. Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Kazuyuki Aihara, Misako Takayasu, Hideki Takayasu, Statistical properties of the moving average price in dollar-yen exchange rates, Physica A 344, pp.207-210, 2004.

　「要旨：指数関数に従う移動平均を用いると、為替レートは移動平均と無相関なノイズに分離できる」

6. Takayuki Mizuno, Tohru Nakano, Misako Takayasu, Hideki Takayasu, Traders’ strategy with price feedbacks in financial market, Physica A 344, pp.330-334, 2004. [cond-mat/0312547]

　「要旨：過去の価格に指数関数的な重みで追随する価格変動モデルを用いると、価格差のFat-tailや自己相関が再現される」

7. Takayuki Mizuno, Yukiko Umeno Saito, Tsutomu Watanabe, Hideki Takayasu, Characteristic market behaviors caused by intervention in a foreign exchange market, in Practical Fruits of Econophysics (Springer Verlag, Tokyo. 2006) 33-37. [physics/0508172]

　「要旨：中央銀行による市場介入の効果は開始から？分間に現れ、価格の変動は介入金額に線形に反応する」

8. Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Kazuyuki Aihara, Misako Takayasu, Hideki Takayasu, Systematic tuning of optimal weighted-moving-average of yen-dollar market data, in Practical Fruits of Econophysics (Springer Verlag, Tokyo. 2006) 62-66.

　「要旨：ARモデルを応用して、Volatilityを移動平均と無相関なノイズに分離できる」

9. Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, and Hideki Takayasu, Modeling a foreign exchange rate using moving average of Yen-Dollar market data, in Practical Fruits of Econophysics (Springer Verlag, Tokyo. 2006) 57-61. [physics/0508162]

　「要旨：過去のVolatilityに追随する効果を価格変動モデルに導入することにより、価格の拡散、価格差のFat-tailや自己相関、Volatilityの長時間相関を再現することができる」

10. Misako Takayasu, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Temporal Characteristics of Moving Average of Foreign Exchange Markets, in Practical Fruits of Econophysics (Springer Verlag, Tokyo. 2006) 29-32.

　「要旨：過去の移動平均レートが力の中心となる引力および斥力ポテンシャルが為替レートにはたらいている」

11. Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, and Misako Takayasu, Correlation Networks Among Currencies, Physica A 364, 336-342, 2006. [physics/0508164]

　「要旨：異なる為替レート間の変動の相関は地理的に近い通貨ほど強く、最小樹形図を用いて通貨を各地域クラスターに分類することができる」

12. Misako Takayasu, Takayuki Mizuno and Hideki Takayasu, Potentials force observed in market dynamics, Physica A370, 91-97, 2006.

　「要旨：金融市場のポテンシャルは長時間相関を持つ。ポテンシャルと移動平均のサイズにはスケーリング則がある」

13. Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu and Misako Takayasu, Analysis of price diffusion in financial markets using PUCK model, Physica A 382, 187-192, 2007.[physics/0608115]

　「要旨：曲率ｂのポテンシャル中の価格は単純なランダムウォークに比べ拡散が2/(2+b)倍である」

14. Misako Takayasu, Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Theoretical analysis of potential forces in markets, Physica A 383, pp.115-119, 2007.

　「要旨：ARCHモデルはポテンシャルが無相関に変化するポテンシャル中の価格変動モデルで記述できる」

15. 大西立顕, 水野貴之, 大藤健太, 南部鶴彦, 北欧電力卸売市場の経済物理学的解析, 社会経済研究 56, 15-24, 2007.

　「要旨：電力卸売価格の変動はべき分布に従いvolatilityも長時間相関を持つ。価格のﾊｰｽﾄ指数は0.3である」

「企業財務」

1. Takayuki Mizuno, Makoto Katori, Hideki Takayasu and Misako Takayasu, Statistical and Stochastic Laws in the Income of Japanese Companies, in Empirical Science of Financial Fluctuations? The Advent of Econophysics, (Springer Verlag, Tokyo, 2002) 321-330. [cond-mat/0308365]

　「要旨：日本企業の所得、資本金、従業員数の累積確率分布はZip則に従う。３０年間、所得のZip則は景気に依存せず成り立っていた。」

2. Takayuki Mizuno, Shoko Kurihara, Misako Takayasu and Hideki Takayasu, Investment strategy based on a company growth model, in The Application of Econophysics ? Proceedings of the Second Nikkei Econophysics Symposium, (Springer Verlag, Tokyo. 2003) 256-261. [cond-mat/0303304]

　「要旨：年間所得が100億～1000億ドルの企業に投資すると低いリスクで高いリターンが得られる」

3. Takayuki Mizuno, Misako Takayasu and Hideki Takayasu, The mean-field approximation model of company’s income growth Physica A 332, pp.403-411, 2004. [cond-mat/0307270]

　「要旨：離散型のランジュバン方程式で企業所得のダイナミクスを記述することができる」

4. Hiromichi Ueno, Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, Analysis of Japanese banks’ historical tree diagram, Physica A 383, pp.164-168, 2007.

　「要旨：銀行の倒産、新規参入、分割、合併は平均場的にはランダムに発生する」

「POS(Point of sale)」

1. Takayuki Mizuno, Masahiro Toriyama, Takao Terano, Misako Takayasu, Pareto law of the expenditure of a person in convenience stores, Physica A 387, 3931-3935, 2008. [arXiv:0710.1432]

　「要旨：コンビニの顧客の出費はパレート分布に従い、上位25%(2%)の顧客が店の売上の80%(25%)を生む」

2. Takayuki Mizuno, Power Law of Customers’ Expenditures in Convenience Stores, JPSJ 77, 035001, 2008.

「要旨：コンビニで顧客の1回の出費は年齢や立地、曜日、時間帯に依存せず指数-2.5のべき分布に従う」

＜紀要（査読なし）＞

1. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 栗原祥子, 為替時系列における統計性, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 101 No. 536, 1-8.

2. 水野貴之, 高安美佐子, 高安秀樹, 企業所得における統計性, 高等研研究会 -巨視的乱雑系の力学-, pp.49-58, 2002.

3. 水野貴之, 栗原祥子, 高安美佐子, 高安秀樹, 価格変動における統計性とダイナミクス, 情報処理学会研究報告, Vol. 2003, No. 8, 1-6.

4. 水野貴之, 中野徹, 高安秀樹, 為替変動の構造関数, 九大応力研研究集会報告集-乱流現象の多様性と普遍性-, 14ME-S1, 150-157.

5. 水野貴之, 高安美佐子, 高安秀樹, 企業所得分布におけるPower-Law発生メカニズム, 物性研究, Vol.81-4, 2004.

6. 水野貴之, 高安美佐子, 高安秀樹, 企業所得分布におけるPower-Law発生メカニズム, 素粒子論研究, Vol.108-4, 2004.

7. 水野貴之, 高安美佐子, 高安秀樹, 外国為替レートの自己変調過程, 統計数理研究所共同研究リポート１７７ -経済物理とその周辺-, pp.15-21, 2005.

8. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 金融市場における時間の矢, ISPJ Symposium Series Vol.2005, No.11, 359-366, 2005.

9. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 外国為替レートに潜む時間の矢, 物性研究, Vol.86-4, 2006.

10. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 外国為替レートに潜む時間の矢, 素粒子論研究, Vol.113-2, 2006.

11. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 金融時系列に潜む中心力ポテンシャル, 進化経済学論集　第１０集, 281-289, 2006.

12. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 金融時系列に潜む中心力ポテンシャル, 統計数理研究所共同研究リポート１８７ -経済物理とその周辺(2)-, 10-18, 2006.

13. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, PUCKモデルを用いた金融市場の価格の拡散に関する解析, 統計数理研究所共同研究リポート198 -経済物理とその周辺(3)-, 25-34, 2007.

14. 水野貴之, 鳥山正博, 寺野隆雄, 高安美佐子, コンビニエンスストアでの個人の支出におけるパレート則, 統計数理研究所共同研究リポート209 -経済物理とその周辺(4)-, 23-30, 2008.

＜商業誌・新聞＞

1. 高安秀樹, 水野貴之, 高安美佐子, ハイパーインフレーションの数理, 数理科学No.465, 2002年3月 pp.78-83.

2. 水野貴之, 為替変動の確率構造, 数理科学No.472, 2002年10月 pp.13-19 .

3. 水野貴之, 為替市場における価格変動のメカニズム, 経済セミナー(日本評論社) No.573, 2002年10月 pp.66-71.

4. 水野貴之, 電力取引所データによるリアルタイムプライシングの実証分析と政策的妥当性（第２回・第３回）, 電力新聞2007年6月1日号、6月5日号.

＜特許＞

1. 高安秀樹, 高安美佐子, 水野貴之, ”インフレーション分析処理装置、インフレーション分析処理方法、並びにコンピュータ・プログラム”, 特許2002-011492.

＜国際会議＞

（口頭発表）

1. Takayuki Mizuno：“Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years”, The International Econophysics Conference, Bali, 2002.

2. Takayuki Mizuno, Shoko Kurihara, Misako Takayasu and Hideki Takayasu：“Empirical laws of high-resolution foreign exchange data”, The 6th International Conference on Complex Systems (CSO2), Tokyo, 2002.

3. Takayuki Mizuno, Yukiko Umeno Saito, Tsutomu Watanabe, Hideki Takayasu:”Characteristic market behaviors caused by intervention in a foreign exchange market”, The Third Nikkei Econophysics Symposium -Practical Fruits of Econophysics-, Tokyo, 2004.

4. Takayuki Mizuno, Yukiko Umeno Saito, Tsutomu Watanabe, Hideki Takayasu:”Characteristic market behaviors caused by intervention in a foreign exchange market”, 10th Workshop on Economics and Heterogeneous Interacting Agents, United Kingdom, 2005.

5. Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu:"Potential force observed in market dynamics Ⅱ - Statistical laws of the market potential -, Econophysics Colloquium, Australia, 2005.

6. Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu, “Analysis of market potentials and limit order books in London stock exchange”, Econophysics Colloquium 2006 and Third Bonzenfreies Colloquium, Japan, 2006.

7. Takayuki Mizuno, Masahiro Toriyama, Takao Terano and Misako Takayasu, “Product life cycle in convenience stores”, The 6th International Conference of Application of Physics in Financial Analysis, Lisbon, Portugal, 2007.

8. Takayuki Mizuno, Tsutomu Watanabe, “Analysis of high-resolution product prices in an online shopping mall”, Sigma Phi 2008, Chania, Greece.

9. Takayuki Mizuno, Tsutomu Watanabe, “Analysis of high-resolution product prices in an online shopping mall”, Econophysics Colloquium 2008, Kiel, Germany.

（ポスター発表）

1. Takayuki Mizuno, Makoto Katori, Hideki Takayasu and Misako Takayasu：“Statistical and Stochastic Laws in the Income of Japanese Companies I. Distribution and Transition”, The Nikkei Symposium on Econophysics Approach on the Horizon, Tokyo, 2000.

2. Takayuki Mizuno, Makoto Katori, Misako Takayasu and Hideki Takayasu：“Relation of power law distribution and growth rates of companies' income”, STATPHYS 21, Mexico, 2001.

3. Takayuki Mizuno, Shoko Kurihara, Misako Takayasu and Hideki Takayasu：“Time-scale dependence of correlations among foreign currencies”, The Nikkei Symposium on Application of Econophysics, Tokyo, 2002.

4. Takayuki Mizuno, Shoko Kurihara, Misako Takayasu and Hideki Takayasu：“Investment strategy based on a company growth model”, The Nikkei Symposium on Application of Econophysics, Tokyo, 2002.

5. Takayuki Mizuno, Tohru Nakano, Misako Takayasu, Hideki Takayasu:”Statistical laws and dynamics of an open market in very short time scales”, Applications of Physics in Financial Analysis 4, Warsaw, 2003.

6. Takayuki Mizuno, Tohru Nakano, Misako Takayasu, Hideki Takayasu:”Characterization of Asymmetry of Foreign Exchange Fluctuations”, 9^th Workshop on Economics and Heterogeneous Interacting Agents, Kyoto, 2004.

7. Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, Hideki Takayasu:”Modeling Trends and volatility long-tails using moving average of Yen-Dollar market data”, The Third Nikkei Econophysics Symposium -Practical Fruits of Econophysics-, Tokyo, 2004.

8. Takayuki Mizuno, Misako Takayasu, Hideki Takayasu:”Modeling Trends and volatility long-tails using moving average of Yen-Dollar market data”, The first International Workshop on Intelligent Finance, Australia, 2004.

9. Takayuki Mizuno, Hideki Takayasu, Misako Takayasu:"Potentials of unbalanced complex kinetics (PUCK) tools of market time series", The 5th International Conference of Application of Physics in Financial Analysis, Italy, 2006.

10. Takayuki Mizuno, Masahiro Toriyama, Takao Terano and Misako Takayasu, “Product life cycle in convenience stores”, Statphys 23, Genova, Italy, 2007.

11. Takayuki Mizuno, Tsutomu Watanabe, “Microscopic modeling of an online shopping mall”, International Workshop on Challenges and Visions in the Social Sciences, Zurich, Switzerland, 2008.

＜国内学会・研究会＞

（口頭発表）

1. 水野貴之, 香取眞理, 高安秀樹, 高安美佐子：“日本企業の所得遷移則と Randomly Amplified Langevin 方程式”, 日本物理学会 2000年秋季大会, 新潟, 2000.

2. 水野貴之, 香取眞理, 高安秀樹, 高安美佐子：“日本企業の所得遷移則と Randomly Amplified Langevin 方程式Ⅱ”, 日本物理学会第56回年次大会, 東京, 2001.

3. 水野貴之, 高安美佐子, 高安秀樹：“為替のHyper-inflationにおける２重指数関数のメカニズム”, 日本物理学会 2001年秋季大会, 徳島, 2001.

4. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子：“企業所得の統計性と制御モデル”, 日本物理学会第57回年次大会, 京都, 2002.

5. Takayuki Mizuno, Makoto Katori, Misako Takayasu and Hideki Takayasu：“ZIP’S LAW IN INCOME DISTRIBUTION OF JAPANESE COMPANIES”, 第12回日本MRS学術シンポジウム, 東京, 2000.

6. 水野貴之：“企業の所得分布の統計性とそのモデル化”, 総研大グループ研究, "新分野の開拓”小グループ　"経済学" 第9回研究会, 東京, 2001.

7. 水野貴之, 高安美佐子, 高安秀樹：“企業所得における統計性”, 高等研研究会 -巨視的乱雑系の力学-, 京都, 2001.

8. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, 栗原祥子：“為替時系列における統計性”, 電子情報通信学会-人工知能と知識処理研究会-, 静岡, 2002.

9. 水野貴之：“為替市場における通貨間の相関”, 第1回統数研／総研大「経済学」研究会, 東京, 2002.

水野貴之, 栗原祥子, 高安美佐子, 高安秀樹：“為替市場における通貨間の相関”, 日本物理学会 2002年秋季大会, 愛知, 2002.

10. 水野貴之, 栗原祥子, 高安美佐子, 高安秀樹：“価格変動における統計性とダイナミクス”, 情報処理学会-知能と複雑系-, 東京, 2003.

11. 水野貴之, 中野徹, 高安秀樹：“為替変動の構造関数”, 九大応力研研究集会「乱流現象の多様性と普遍性」, 福岡, 2002.

12. 水野貴之, 栗原祥子, 高安美佐子, 高安秀樹:” 裁定機会が発生しないバスケット通貨の開発”, 日本物理学会 2003年年次大会, 宮城, 2003.

13. 水野貴之：“短い時間スケールにおける価格変動の相関とダイナミクス”, 第3回統数研／第12回総研大「経済学」研究会, 東京, 2003.

14. 水野貴之:”企業所得のモデル化と投資戦略”, 京都大学基礎物理学研究所2003年度前期研究会　経済物理学, 京都, 2003.

15. 水野貴之, 齋藤有希子, 渡辺努, 高安秀樹:”日本銀行の市場介入は効果があるのか?”, 第4回統数研／第13回総研大「経済学」研究会, 東京, 2003.

16. 水野貴之, 齋藤有希子, 渡辺努, 高安秀樹:”通貨当局による為替市場への介入の効果”, 日本物理学会 2003年秋季大会, 岡山, 2003.

17. 水野貴之, 大西立顕, 高安美佐子, 高安秀樹:”円ドル為替の自己変調過程 -価格, Volatility, 取引間隔-“, 第5回統数研／第14回総研大「経済学」研究会, 東京, 2003.

18. 水野貴之, 中野徹, 高安美佐子, 高安秀樹:”外国為替レートの非対称な拡散現象”, 日本物理学会 2004年年次大会, 福岡, 2004.

19. 水野貴之:”最適な移動平均をした為替レートから得られる統計性”, 平成１６年度第１回「経済物理とその周辺」研究会, 東京, 2004.

20. 水野貴之, 大西立顕, 中野徹, 高安美佐子, 高安秀樹:”最適移動平均した為替レートの統計性”, 日本物理学会 2004年秋季大会, 青森, 2004.

21. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子:"金融市場に潜む中心力ポテンシャル", 平成17年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第１回研究会, 東京, 2005.

22. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子:"市場価格に潜む中心力ポテンシャル", 日本物理学会2005年秋季大会, 京都, 2005.

23. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子:"金融市場における時間の矢の存在", FCS/MPSシンポジウム2005, 名古屋, 2005.（査読有り)

24. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子:"市場価格の時間の矢と中心力ポテンシャルの応用", 京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会「経済物理学II--社会・経済への物理学的アプローチ--」, 京都, 2005.

25. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子:"金融時系列に潜む中心力ポテンシャル", 第10回進化経済学会本大会, 北海道, 2006.

26. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子:"市場価格に潜む中心力ポテンシャルⅡ", 日本物理学会2006年年次大会, 愛媛, 2006.

27. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, “金融市場の需給バランスとPUCKの関係”, 平成18年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第1回研究会, 東京, 2006.

28. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, “市場に潜む中心力ポテンシャルと板情報の関係”, 日本物理学会第62回年次大会，千葉, 2006

29. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, “為替レートの揺らぎに潜む時間の矢”, 日本物理学会第62回年次大会，千葉, 2006.

30. 水野貴之, 高安秀樹, 前原潤一, 高安美佐子, “心拍数のPotentials of Unbalanced Complex Kinetics (PUCK)解析 ”, 日本物理学会第62回年次大会, 千葉, 2006.

31. 水野貴之, 高安秀樹, 高安美佐子, “ロンドン証券市場における需給バランスの解析”, MPSシンポジウム -複雑系の科学とその応用-，愛知, 2006.（査読有り)

32. 水野貴之, 大西立顕, 大藤健太, 高安美佐子, 南部鶴彦, 電力市場における価格暴騰の特徴, 平成18年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第2回研究会, 東京, 2007.

33. 水野貴之, 大西立顕, 大藤健太, 南部鶴彦, 高安美佐子, PJM卸電力市場価格における価格変動の統計性, 日本物理学会２００７年春季大会, 鹿児島, 2007.

34. 水野貴之, 鳥山正博, 寺野隆雄, 高安美佐子, コンビニのレシートデータを用いた解析, H19統数研共同研究集会「経済物理学とその周辺」第1回, 東京, 2007.

35. 水野貴之, 鳥山正博, 寺野隆雄, 高安美佐子, コンビニのレシートデータを用いた解析, 日本物理学会　第62回年次大会, 北海道, 2007.

36. 水野貴之, 渡辺努, 高安美佐子, 大規模POSデータを用いた消費行動の分析, 京都大学基礎物理学研究所2007年度後期研究会経済物理学III, 京都, 2007.

37. 水野貴之, 高安美佐子, コンビニエンスストアにおける客単価と商品寿命の統計性, マーケ�